Сравнение ZVNBX с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVNBX и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVNBX и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | -15.05% | 9.93% | 34.10% | 63.92% | -54.79% | -9.19% | 123.87% | 37.73% | 5.88% | 33.71% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVNBX показывает доходность -15.05%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ZVNBX превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 14.42% против 13.39% соответственно.
ZVNBX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.05%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 14.42%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVNBX и XLI
ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
ZVNBX vs. XLI — Ранг доходности на риск
ZVNBX
XLI
Сравнение ZVNBX c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVNBX | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.36 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.95 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.17 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 8.46 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVNBX | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.36 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.72 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZVNBX и XLI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVNBX и XLI
Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 1.49% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ZVNBX и XLI
Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVNBX | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -62.26% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -12.50% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.28% | -21.64% | -41.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | -42.33% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -7.83% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -9.24% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 3.21% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVNBX и XLI
Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVNBX | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 6.58% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 11.74% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 19.50% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 17.25% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 19.88% | +12.43% |