PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с SWLGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVNBX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		-14.20%9.93%34.10%63.92%-54.79%-9.19%123.87%37.73%5.88%-1.06%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.01%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.

ZVNBX

1 день
1.00%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-17.09%
1 год
7.35%
3 года*
16.55%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
14.54%

SWLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.60%
1 год
17.74%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с VUGZVNBX с XLIZVNBX с DFUSZVNBX с SPYZVNBX с DFUSXZVNBX с FXH
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ZVNBX и SWLGX

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ZVNBX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.83

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.35

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.22

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

4.16

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.70

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и SWLGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и SWLGX

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SWLGX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.47%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.50%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и SWLGX

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVNBXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-32.69%

-33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-16.16%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-32.69%

-30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-12.26%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-7.13%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

4.75%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и SWLGX

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVNBXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

6.81%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

12.42%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

22.58%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

21.51%

+14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

22.81%

+9.50%