PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с PAVE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVNBX и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		-14.20%9.93%34.10%63.92%-54.79%-9.19%123.87%37.73%5.88%20.65%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		7.34%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 7.34%.

ZVNBX

1 день
1.00%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-17.09%
1 год
7.35%
3 года*
16.55%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
14.54%

PAVE

1 день
-0.75%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.91%
1 год
34.04%
3 года*
22.82%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с VUGZVNBX с XLIZVNBX с DFUSZVNBX с SPYZVNBX с DFUSXZVNBX с FXH
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий ZVNBX и PAVE

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

ZVNBX vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.53

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.20

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.89

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

10.51

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.53

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и PAVE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и PAVE

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности PAVE в 0.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.47%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.86%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и PAVE

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVNBXPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-44.08%

-22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-11.91%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-26.23%

-37.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-7.82%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-6.30%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

3.45%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и PAVE

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVNBXPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

7.83%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

14.08%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

22.47%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

21.42%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

24.41%

+7.90%