PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZVNBX с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с PAVE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZVNBX или PAVE.

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и PAVE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215.85%
170.41%
ZVNBX
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZVNBX:

0.51

PAVE:

0.03

Коэф-т Сортино

ZVNBX:

0.92

PAVE:

0.22

Коэф-т Омега

ZVNBX:

1.12

PAVE:

1.03

Коэф-т Кальмара

ZVNBX:

0.38

PAVE:

0.03

Коэф-т Мартина

ZVNBX:

1.77

PAVE:

0.08

Индекс Язвы

ZVNBX:

9.18%

PAVE:

8.95%

Дневная вол-ть

ZVNBX:

32.07%

PAVE:

24.67%

Макс. просадка

ZVNBX:

-66.93%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

ZVNBX:

-31.76%

PAVE:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью -6.09%.

ZVNBX

С начала года

-9.41%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-3.08%

1 год

15.15%

5 лет

8.55%

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

-6.09%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-7.60%

1 год

0.08%

5 лет

23.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZVNBX и PAVE

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund
График комиссии ZVNBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZVNBX: 1.30%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZVNBX и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг риск-скорректированной доходности ZVNBX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZVNBX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZVNBX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ZVNBX: 0.51
PAVE: 0.03
Коэффициент Сортино ZVNBX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZVNBX: 0.92
PAVE: 0.22
Коэффициент Омега ZVNBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ZVNBX: 1.12
PAVE: 1.03
Коэффициент Кальмара ZVNBX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ZVNBX: 0.38
PAVE: 0.03
Коэффициент Мартина ZVNBX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ZVNBX: 1.77
PAVE: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.03
ZVNBX
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и PAVE

ZVNBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и PAVE

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.76%
-17.13%
ZVNBX
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и PAVE

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
14.69%
ZVNBX
PAVE