Сравнение ZVNBX с ADX

С начала года, ZVNBX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции ZVNBX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.54% против 16.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZVNBX и ADX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ADX в 8.25%

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и ADX.

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.