PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALG с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALG с HON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALG (Alamo Group Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALG in Farm & Heavy Construction Machinery, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, ALG returned 9.82%/yr vs 10.23%/yr for HON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALG и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 15.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALG имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции HON немного впереди с 10.23%.

ALG

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-9.01%
1 год
-25.72%
3 года*
-5.05%
5 лет*
0.36%
10 лет*
9.82%

HON

1 день
-5.09%
1 месяц
7.11%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.61%
1 год
6.74%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.70%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALG и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALG
Alamo Group Inc.		-10.24%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%
HON
Honeywell International Inc		15.64%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Correlation

The correlation between ALG and HON is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.31

The correlation between ALG and HON shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$1.82B

HON:

$142.53B

EPS

ALG:

$8.37

HON:

$6.42

Коэффициент P/E

ALG:

17.94

HON:

34.80

Коэффициент P/S

ALG:

1.11

HON:

3.88

Коэффициент P/B

ALG:

1.55

HON:

6.69

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.63B

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$399.78M

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$232.00M

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamo Group Inc.

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с ALG:
ALG с TEXALG с LNNALG с MATWALG с WNCALG с BCPCALG с MSFTALG с LMT
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с UECHON с FIDUHON с IEXHON с VRSK

Доходность на риск

ALG vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALG c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.30

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
0.60

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.07

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.42

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.72

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALG vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGHONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.30

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ALG и HON

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, примерно равная максимальной просадке HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-70.09%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.30%

-16.03%

-20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.30%

-22.10%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-27.13%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-43.01%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-9.50%

-25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-20.28%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

9.44%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и HON

Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON) имеют волатильность 9.19% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

8.81%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

16.99%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

22.53%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

21.69%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

23.49%

+7.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и HON

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности HON в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.85%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
HON
Honeywell International Inc		2.08%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
417.15M
9.14B
(ALG) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALG и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamo Group Inc. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
25.1%
38.7%
Активы портфеля
ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

ALG and HON have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALG has higher volatility (9.19%) compared to HON (8.81%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs HON's -70.09%.

HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALG и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор