PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALG и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
14.57%
ALG
HON

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 15.51% против 10.67% соответственно.


ALG

С начала года

-6.07%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

HON

С начала года

10.11%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

14.57%

1 год

20.08%

5 лет (среднегодовая)

7.25%

10 лет (среднегодовая)

10.67%

Фундаментальные показатели


ALGHON
Рыночная капитализация$2.37B$148.39B
EPS$9.93$8.59
Цена/прибыль19.7726.39
PEG коэффициент3.891.89
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$37.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$14.76B
EBITDA (12 мес.)$227.99M$9.41B

Основные характеристики


ALGHON
Коэф-т Шарпа0.261.20
Коэф-т Сортино0.591.69
Коэф-т Омега1.071.23
Коэф-т Кальмара0.281.46
Коэф-т Мартина0.484.12
Индекс Язвы16.06%5.04%
Дневная вол-ть29.03%17.29%
Макс. просадка-69.22%-71.79%
Текущая просадка-13.64%-2.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и HON составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.261.20
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.591.69
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.23
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.281.46
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.484.12
ALG
HON

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
1.20
ALG
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и HON

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HON в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
HON
Honeywell International Inc
1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALG и HON

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-2.87%
ALG
HON

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и HON

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
8.57%
ALG
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию