PortfoliosLab logo
Сравнение ALG с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALG и HON составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ALG и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.28%
2.49%
ALG
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALG:

-0.43

HON:

0.59

Коэф-т Сортино

ALG:

-0.45

HON:

0.92

Коэф-т Омега

ALG:

0.95

HON:

1.12

Коэф-т Кальмара

ALG:

-0.45

HON:

0.74

Коэф-т Мартина

ALG:

-0.73

HON:

2.27

Индекс Язвы

ALG:

17.03%

HON:

4.63%

Дневная вол-ть

ALG:

29.03%

HON:

18.02%

Макс. просадка

ALG:

-69.22%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

ALG:

-23.96%

HON:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$2.12B

HON:

$143.16B

EPS

ALG:

$9.93

HON:

$8.67

Цена/прибыль

ALG:

17.74

HON:

25.39

PEG коэффициент

ALG:

3.89

HON:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.24B

HON:

$28.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$312.59M

HON:

$11.06B

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$170.36M

HON:

$7.02B

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 13.94% против 10.18% соответственно.


ALG

С начала года

-7.00%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

0.28%

1 год

-13.28%

5 лет

7.41%

10 лет

13.94%

HON

С начала года

-3.41%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

2.49%

1 год

10.50%

5 лет

6.27%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALG и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALG
Ранг риск-скорректированной доходности ALG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALG c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.430.59
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.450.92
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.12
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.450.74
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.732.27
ALG
HON

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.43
0.59
ALG
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и HON

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HON в 2.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALG
Alamo Group Inc.
0.60%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%
HON
Honeywell International Inc
2.00%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALG и HON

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.96%
-7.55%
ALG
HON

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и HON

Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON) имеют волатильность 6.10% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.10%
6.20%
ALG
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию