PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALGHON
Дох-ть с нач. г.-6.14%9.16%
Дох-ть за 1 год9.51%22.61%
Дох-ть за 3 года8.45%2.42%
Дох-ть за 5 лет12.71%6.56%
Дох-ть за 10 лет16.61%10.75%
Коэф-т Шарпа0.391.45
Коэф-т Сортино0.771.96
Коэф-т Омега1.091.27
Коэф-т Кальмара0.411.50
Коэф-т Мартина0.724.90
Индекс Язвы15.85%5.03%
Дневная вол-ть29.32%16.97%
Макс. просадка-69.22%-71.78%
Текущая просадка-13.71%0.00%

Фундаментальные показатели


ALGHON
Рыночная капитализация$2.37B$146.46B
EPS$9.94$8.67
Цена/прибыль19.7425.98
PEG коэффициент3.891.82
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$37.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$14.76B
EBITDA (12 мес.)$214.21M$9.41B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и HON составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALG и HON

С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 16.61% против 10.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
11.71%
ALG
HON

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.72
HON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HON, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HON, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HON, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HON, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HON, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа ALG и HON

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
1.45
ALG
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и HON

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HON в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
HON
Honeywell International Inc
1.44%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALG и HON

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке HON в -71.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.71%
0
ALG
HON

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и HON

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
7.73%
ALG
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию