PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с BCPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALG и BCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
14.71%
ALG
BCPC

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у BCPC с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции BCPC по среднегодовой доходности: 15.74% против 11.46% соответственно.


ALG

С начала года

-8.28%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-0.76%

1 год

5.15%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

15.74%

BCPC

С начала года

19.68%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

14.71%

1 год

46.85%

5 лет (среднегодовая)

13.23%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Фундаментальные показатели


ALGBCPC
Рыночная капитализация$2.31B$5.79B
EPS$9.99$3.74
Цена/прибыль19.1947.60
PEG коэффициент3.894.79
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$942.38M
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$324.86M
EBITDA (12 мес.)$227.99M$224.71M

Основные характеристики


ALGBCPC
Коэф-т Шарпа0.121.90
Коэф-т Сортино0.382.69
Коэф-т Омега1.051.32
Коэф-т Кальмара0.121.55
Коэф-т Мартина0.219.36
Индекс Язвы16.04%4.77%
Дневная вол-ть28.98%23.55%
Макс. просадка-69.22%-85.24%
Текущая просадка-15.67%-2.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и BCPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c BCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Balchem Corporation (BCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.121.90
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.382.69
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.32
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.121.55
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.219.36
ALG
BCPC

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BCPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и BCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
1.90
ALG
BCPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и BCPC

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BCPC в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.54%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
BCPC
Balchem Corporation
0.67%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%0.45%0.44%

Просадки

Сравнение просадок ALG и BCPC

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки BCPC в -85.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и BCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.67%
-2.93%
ALG
BCPC

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и BCPC

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Balchem Corporation (BCPC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
7.99%
ALG
BCPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и BCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Balchem Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию