PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с MATW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALG и MATW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Matthews International Corporation (MATW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
-9.08%
ALG
MATW

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у MATW с доходностью -28.68%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 15.51% против -4.00% соответственно.


ALG

С начала года

-6.07%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

MATW

С начала года

-28.68%

1 месяц

14.51%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-24.50%

5 лет (среднегодовая)

-4.61%

10 лет (среднегодовая)

-4.00%

Фундаментальные показатели


ALGMATW
Рыночная капитализация$2.37B$737.10M
EPS$9.93$0.84
Цена/прибыль19.7728.68
PEG коэффициент3.891.92
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$1.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$87.78M
EBITDA (12 мес.)$227.99M$111.38M

Основные характеристики


ALGMATW
Коэф-т Шарпа0.26-0.69
Коэф-т Сортино0.59-0.83
Коэф-т Омега1.070.90
Коэф-т Кальмара0.28-0.37
Коэф-т Мартина0.48-0.86
Индекс Язвы16.06%28.79%
Дневная вол-ть29.03%35.93%
Макс. просадка-69.22%-75.27%
Текущая просадка-13.64%-60.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и MATW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c MATW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.26-0.69
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.59-0.83
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.070.90
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28-0.37
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.48-0.86
ALG
MATW

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа MATW равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и MATW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
-0.69
ALG
MATW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и MATW

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MATW в 3.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
MATW
Matthews International Corporation
3.77%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%0.96%

Просадки

Сравнение просадок ALG и MATW

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и MATW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-60.23%
ALG
MATW

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и MATW

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Matthews International Corporation (MATW) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
10.03%
ALG
MATW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и MATW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию