PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с MATW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALGMATW
Дох-ть с нач. г.-6.14%-31.84%
Дох-ть за 1 год9.51%-32.53%
Дох-ть за 3 года8.45%-12.06%
Дох-ть за 5 лет12.71%-4.35%
Дох-ть за 10 лет16.61%-4.55%
Коэф-т Шарпа0.39-0.84
Коэф-т Сортино0.77-1.09
Коэф-т Омега1.090.87
Коэф-т Кальмара0.41-0.46
Коэф-т Мартина0.72-1.08
Индекс Язвы15.85%28.28%
Дневная вол-ть29.32%36.25%
Макс. просадка-69.22%-75.27%
Текущая просадка-13.71%-62.00%

Фундаментальные показатели


ALGMATW
Рыночная капитализация$2.37B$745.36M
EPS$9.94$0.84
Цена/прибыль19.7429.00
PEG коэффициент3.891.92
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$1.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$82.04M
EBITDA (12 мес.)$214.21M$94.18M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и MATW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALG и MATW

С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у MATW с доходностью -31.84%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 16.61% против -4.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
-15.06%
ALG
MATW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c MATW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.72
MATW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATW, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MATW, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MATW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MATW, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MATW, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.08

Сравнение коэффициента Шарпа ALG и MATW

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MATW равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и MATW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
-0.84
ALG
MATW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и MATW

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MATW в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
MATW
Matthews International Corporation
3.94%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%0.96%

Просадки

Сравнение просадок ALG и MATW

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и MATW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.71%
-62.00%
ALG
MATW

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и MATW

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Matthews International Corporation (MATW) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
9.00%
ALG
MATW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и MATW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию