PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с WNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALG и WNC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ALG и WNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,239.22%
22.85%
ALG
WNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALG:

-0.28

WNC:

-0.95

Коэф-т Сортино

ALG:

-0.22

WNC:

-1.31

Коэф-т Омега

ALG:

0.97

WNC:

0.85

Коэф-т Кальмара

ALG:

-0.29

WNC:

-0.69

Коэф-т Мартина

ALG:

-0.49

WNC:

-1.25

Индекс Язвы

ALG:

16.50%

WNC:

26.89%

Дневная вол-ть

ALG:

28.85%

WNC:

35.63%

Макс. просадка

ALG:

-69.22%

WNC:

-98.61%

Текущая просадка

ALG:

-17.17%

WNC:

-48.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$2.37B

WNC:

$791.77M

EPS

ALG:

$9.93

WNC:

-$5.26

PEG коэффициент

ALG:

3.89

WNC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.66B

WNC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$417.45M

WNC:

$323.52M

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$227.99M

WNC:

-$241.88M

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у WNC с доходностью -32.66%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции WNC по среднегодовой доходности: 15.01% против 4.91% соответственно.


ALG

С начала года

-9.90%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.98%

1 год

-8.89%

5 лет

9.89%

10 лет

15.01%

WNC

С начала года

-32.66%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-18.31%

1 год

-33.19%

5 лет

5.03%

10 лет

4.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c WNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.28-0.95
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.22-1.31
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.970.85
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29-0.69
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.49-1.25
ALG
WNC

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа WNC равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и WNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
-0.95
ALG
WNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и WNC

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WNC в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.55%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
WNC
Wabash National Corporation
1.88%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALG и WNC

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и WNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.17%
-48.39%
ALG
WNC

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и WNC

Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 6.79%, в то время как у Wabash National Corporation (WNC) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.79%
11.44%
ALG
WNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и WNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab