Сравнение ALG с WNC
ALG (Alamo Group Inc.) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALG returned 9.93%/yr vs -3.80%/yr for WNC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALG и WNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции WNC по среднегодовой доходности: 9.93% против -3.80% соответственно.
ALG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -9.31%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -25.32%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 9.93%
WNC
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- -30.22%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам ALG и WNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | -9.31% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
WNC Wabash National Corporation | -5.72% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
Correlation
The correlation between ALG and WNC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between ALG and WNC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALG:
$1.84B
WNC:
$326.32M
ALG:
$8.37
WNC:
-$1.56
ALG:
1.13
WNC:
0.23
ALG:
1.57
WNC:
1.02
ALG:
$1.63B
WNC:
$1.47B
ALG:
$399.78M
WNC:
$29.15M
ALG:
$232.00M
WNC:
-$18.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. WNC — Ранг доходности на риск
ALG
WNC
Сравнение ALG c WNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALG | WNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.23 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.46 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALG | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.20 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.00 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ALG и WNC
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и WNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -98.61% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -43.80% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -76.39% | +40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -76.39% | +40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -76.39% | +33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.39% | -74.40% | +40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -55.55% | +35.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.87% | 21.67% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и WNC
Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 9.31%, в то время как у Wabash National Corporation (WNC) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 13.46% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.47% | 38.15% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 51.28% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 46.43% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 44.99% | -13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и WNC
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности WNC в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.84% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
WNC Wabash National Corporation | 4.00% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и WNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и WNC
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and WNC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNC has higher volatility (13.46%) compared to ALG (9.31%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs WNC's -98.61%.
WNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и WNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор