PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALG с WNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALG с WNC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALG (Alamo Group Inc.) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALG returned 10.19%/yr vs 1.28%/yr for WNC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALG и WNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью 48.49%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции WNC по среднегодовой доходности: 10.19% против 1.28% соответственно.

ALG

1 день
2.04%
1 месяц
8.23%
6 месяцев
-13.66%
С начала года
-0.71%
1 год
-23.06%
3 года*
-5.06%
5 лет*
3.54%
10 лет*
10.19%

WNC

1 день
-0.79%
1 месяц
35.95%
6 месяцев
17.37%
С начала года
48.49%
1 год
31.34%
3 года*
-18.18%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALG и WNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALG
Alamo Group Inc.		-0.71%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%
WNC
Wabash National Corporation		48.49%-48.12%-32.19%14.94%18.17%15.53%20.30%15.52%-38.80%39.25%

Correlation

The correlation between ALG and WNC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г.

0.32

The correlation between ALG and WNC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$2.02B

WNC:

$510.05M

EPS

ALG:

$8.37

WNC:

-$1.57

Коэффициент P/S

ALG:

1.23

WNC:

0.35

Коэффициент P/B

ALG:

1.71

WNC:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.63B

WNC:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$399.78M

WNC:

$29.15M

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$232.00M

WNC:

-$18.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamo Group Inc.

Wabash National Corporation

Часто сравнивают с ALG:
ALG с HONALG с TEXALG с MATWALG с LNNALG с BCPCALG с MSFTALG с LMT
Часто сравнивают с WNC:
WNC с CMCOWNC с PIWNC с RAILWNC с CATWNC с BRK-BWNC с FWNC с VOO

Доходность на риск

ALG vs. WNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WNC
Ранг доходности на риск WNC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALG c WNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALGWNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.56

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.22

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.72

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

1.42

-2.42

ALG vs. WNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа WNC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и WNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALG и WNC

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и WNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGWNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-98.61%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.30%

-43.80%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.30%

-76.39%

+40.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-76.39%

+40.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-76.39%

+33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.17%

-59.68%

+31.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-55.56%

+35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.21%

22.11%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и WNC

Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 7.61%, в то время как у Wabash National Corporation (WNC) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGWNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

21.53%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

44.21%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

56.68%

-24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

47.81%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

45.62%

-14.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и WNC

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WNC в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.80%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
WNC
Wabash National Corporation		2.55%3.70%1.87%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.38%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и WNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
417.15M
303.23M
(ALG) Общая выручка
(WNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALG и WNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamo Group Inc. и Wabash National Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.1%
-3.5%
Активы портфеля
ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

WNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

WNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

WNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALG and WNC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNC has higher volatility (21.53%) compared to ALG (7.61%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs WNC's -98.61%.

WNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALG и WNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор