PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с WNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALGWNC
Дох-ть с нач. г.-6.14%-20.43%
Дох-ть за 1 год9.51%-3.39%
Дох-ть за 3 года8.45%5.05%
Дох-ть за 5 лет12.71%7.96%
Дох-ть за 10 лет16.61%7.69%
Коэф-т Шарпа0.39-0.03
Коэф-т Сортино0.770.22
Коэф-т Омега1.091.03
Коэф-т Кальмара0.41-0.02
Коэф-т Мартина0.72-0.04
Индекс Язвы15.85%24.28%
Дневная вол-ть29.32%36.07%
Макс. просадка-69.22%-98.61%
Текущая просадка-13.71%-39.01%

Фундаментальные показатели


ALGWNC
Рыночная капитализация$2.37B$871.07M
EPS$9.94-$5.26
PEG коэффициент3.891.00
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$2.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$323.52M
EBITDA (12 мес.)$214.21M-$245.27M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и WNC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALG и WNC

С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у WNC с доходностью -20.43%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции WNC по среднегодовой доходности: 16.61% против 7.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-13.33%
ALG
WNC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c WNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.72
WNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WNC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WNC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WNC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WNC, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WNC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.04

Сравнение коэффициента Шарпа ALG и WNC

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа WNC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и WNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
-0.03
ALG
WNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и WNC

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WNC в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
WNC
Wabash National Corporation
1.59%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALG и WNC

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и WNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.71%
-39.01%
ALG
WNC

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и WNC

Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC) имеют волатильность 13.00% и 12.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
12.56%
ALG
WNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и WNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию