PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с WNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALG и WNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
-13.78%
ALG
WNC

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у WNC с доходностью -25.14%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции WNC по среднегодовой доходности: 15.51% против 6.70% соответственно.


ALG

С начала года

-6.07%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

WNC

С начала года

-25.14%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-11.05%

5 лет (среднегодовая)

5.96%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

Фундаментальные показатели


ALGWNC
Рыночная капитализация$2.37B$799.13M
EPS$9.93-$5.26
PEG коэффициент3.891.00
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$2.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$323.52M
EBITDA (12 мес.)$227.99M-$241.88M

Основные характеристики


ALGWNC
Коэф-т Шарпа0.26-0.31
Коэф-т Сортино0.59-0.21
Коэф-т Омега1.070.98
Коэф-т Кальмара0.28-0.23
Коэф-т Мартина0.48-0.44
Индекс Язвы16.06%25.09%
Дневная вол-ть29.03%35.82%
Макс. просадка-69.22%-98.61%
Текущая просадка-13.64%-42.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и WNC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c WNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.26-0.31
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.59-0.21
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.070.98
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28-0.23
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.48-0.44
ALG
WNC

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа WNC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и WNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
-0.31
ALG
WNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и WNC

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WNC в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
WNC
Wabash National Corporation
1.69%1.25%1.42%1.64%1.39%2.72%2.29%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALG и WNC

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и WNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-42.62%
ALG
WNC

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и WNC

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Wabash National Corporation (WNC) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
11.75%
ALG
WNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и WNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию