Сравнение ALG с WNC
ALG (Alamo Group Inc.) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALG returned 11.58%/yr vs 3.50%/yr for WNC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALG и WNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью 64.08%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции WNC по среднегодовой доходности: 11.58% против 3.50% соответственно.
ALG
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 11.58%
WNC
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 73.38%
- С начала года
- 64.08%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- -16.79%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам ALG и WNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.47% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
WNC Wabash National Corporation | 64.08% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
Correlation
The correlation between ALG and WNC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between ALG and WNC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALG:
$2.03B
WNC:
$567.90M
ALG:
$8.37
WNC:
-$1.56
ALG:
1.25
WNC:
0.39
ALG:
1.73
WNC:
1.77
ALG:
$1.63B
WNC:
$1.47B
ALG:
$399.78M
WNC:
$29.15M
ALG:
$232.00M
WNC:
-$18.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. WNC — Ранг доходности на риск
ALG
WNC
Сравнение ALG c WNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALG | WNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.86 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.68 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALG и WNC
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и WNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -98.61% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -43.80% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -76.39% | +40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -76.39% | +40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -76.39% | +33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -55.45% | +28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -55.56% | +35.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 22.31% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и WNC
Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 7.37%, в то время как у Wabash National Corporation (WNC) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 23.48% | -16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 44.67% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 56.46% | -24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 47.78% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 45.56% | -14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и WNC
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WNC в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.76% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
WNC Wabash National Corporation | 2.30% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и WNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и WNC
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and WNC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNC has higher volatility (23.48%) compared to ALG (7.37%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs WNC's -98.61%.
WNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и WNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор