PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALG с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALG (Alamo Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ALG returned 11.05%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.05% против 23.56% соответственно.

ALG

1 день
2.79%
1 месяц
9.00%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-24.14%
3 года*
-2.82%
5 лет*
1.95%
10 лет*
11.05%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALG
Alamo Group Inc.		-2.23%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ALG and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г.

0.20

The correlation between ALG and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$1.98B

MSFT:

$2.72T

EPS

ALG:

$8.37

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ALG:

19.54

MSFT:

21.77

Коэффициент PEG

ALG:

2.32

MSFT:

1.52

Коэффициент P/S

ALG:

1.21

MSFT:

8.56

Коэффициент P/B

ALG:

1.69

MSFT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.63B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$399.78M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$232.00M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamo Group Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ALG:
ALG с HONALG с TEXALG с LNNALG с MATWALG с WNCALG с BCPCALG с LMT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ALG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.96

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-1.25

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.74

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.45

+0.36

ALG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALG и MSFT

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-69.38%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.30%

-33.91%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.30%

-33.91%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-37.15%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-37.15%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-32.15%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.65%

-21.79%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.17%

17.20%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и MSFT

Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 7.10%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

11.47%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

23.03%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

26.05%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

26.81%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

27.09%

+4.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и MSFT

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.78%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
417.15M
82.89B
(ALG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamo Group Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
25.1%
67.6%
Активы портфеля
ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALG and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to ALG (7.10%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs MSFT's -69.38%.

ALG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор