PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALG с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALG (Alamo Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ALG returned 9.82%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -10.24%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.82% против 25.03% соответственно.

ALG

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-9.01%
1 год
-25.72%
3 года*
-5.05%
5 лет*
0.36%
10 лет*
9.82%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALG
Alamo Group Inc.		-10.24%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ALG and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.20

The correlation between ALG and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALG:

$1.82B

MSFT:

$3.18T

EPS

ALG:

$8.37

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ALG:

17.94

MSFT:

25.45

Коэффициент PEG

ALG:

2.13

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

ALG:

1.11

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

ALG:

1.55

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

ALG:

$1.63B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALG:

$399.78M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ALG:

$232.00M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamo Group Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ALG:
ALG с HONALG с TEXALG с LNNALG с MATWALG с WNCALG с BCPCALG с LMT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ALG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.28

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-0.21

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.21

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.44

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ALG и MSFT

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-69.38%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.30%

-33.91%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.30%

-33.91%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-37.15%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-37.15%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-20.67%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-21.78%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

15.95%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и MSFT

Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 9.19%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.95%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

22.34%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

25.12%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

26.63%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

27.04%

+4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и MSFT

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.85%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
417.15M
82.89B
(ALG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamo Group Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
25.1%
67.6%
Активы портфеля
ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALG and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to ALG (9.19%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор