PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
-2.94%
ALG
MSFT

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.51% против 26.08% соответственно.


ALG

С начала года

-6.07%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

MSFT

С начала года

10.62%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.94%

1 год

10.09%

5 лет (среднегодовая)

23.67%

10 лет (среднегодовая)

26.08%

Фундаментальные показатели


ALGMSFT
Рыночная капитализация$2.37B$3.09T
EPS$9.93$12.12
Цена/прибыль19.7734.28
PEG коэффициент3.892.20
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$254.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$176.28B
EBITDA (12 мес.)$227.99M$139.14B

Основные характеристики


ALGMSFT
Коэф-т Шарпа0.260.59
Коэф-т Сортино0.590.88
Коэф-т Омега1.071.12
Коэф-т Кальмара0.280.74
Коэф-т Мартина0.481.76
Индекс Язвы16.06%6.55%
Дневная вол-ть29.03%19.50%
Макс. просадка-69.22%-69.39%
Текущая просадка-13.64%-11.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ALG и MSFT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.260.59
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.590.88
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.12
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.280.74
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.481.76
ALG
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
0.59
ALG
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и MSFT

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MSFT в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок ALG и MSFT

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-11.36%
ALG
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и MSFT

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
8.00%
ALG
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию