PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALGMSFT
Дох-ть с нач. г.-6.14%11.77%
Дох-ть за 1 год9.51%13.93%
Дох-ть за 3 года8.45%8.44%
Дох-ть за 5 лет12.71%24.42%
Дох-ть за 10 лет16.61%25.80%
Коэф-т Шарпа0.390.85
Коэф-т Сортино0.771.21
Коэф-т Омега1.091.16
Коэф-т Кальмара0.411.08
Коэф-т Мартина0.722.66
Индекс Язвы15.85%6.29%
Дневная вол-ть29.32%19.60%
Макс. просадка-69.22%-69.41%
Текущая просадка-13.71%-10.44%

Фундаментальные показатели


ALGMSFT
Рыночная капитализация$2.37B$3.11T
EPS$9.94$12.12
Цена/прибыль19.7434.49
PEG коэффициент3.892.23
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$254.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$176.28B
EBITDA (12 мес.)$214.21M$139.70B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ALG и MSFT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALG и MSFT

С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.61% против 25.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
1.40%
ALG
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.72
MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.66

Сравнение коэффициента Шарпа ALG и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
0.85
ALG
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и MSFT

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MSFT в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок ALG и MSFT

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.71%
-10.44%
ALG
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и MSFT

Alamo Group Inc. (ALG) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что ALG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
7.69%
ALG
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию