Сравнение ALG с TEX
ALG (Alamo Group Inc.) and TEX (Terex Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ALG returned 10.82%/yr vs 11.69%/yr for TEX. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALG и TEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у TEX с доходностью 24.41%. За последние 10 лет акции ALG уступали акциям TEX по среднегодовой доходности: 10.82% против 11.69% соответственно.
ALG
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -17.11%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 9.70%
TEX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 24.41%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.22M | $20.89M | $26.69M | |
| $114.73M | $93.18M | $89.89M |
Сравнение доходности по годам ALG и TEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.53% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
TEX Terex Corporation | 24.41% | 17.25% | -18.59% | 36.10% | -1.44% | 27.22% | 17.82% | 9.67% | -42.22% | 54.26% |
Correlation
The correlation between ALG and TEX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.32 |
Over the past year, ALG and TEX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALG:
$2.04B
TEX:
$7.55B
ALG:
$8.35
TEX:
$3.00
ALG:
20.09
TEX:
22.00
ALG:
2.39
TEX:
1.84
ALG:
1.22
TEX:
0.49
ALG:
$1.66B
TEX:
$6.68B
ALG:
$402.35M
TEX:
$1.18B
ALG:
$202.12M
TEX:
$355.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALG vs. TEX — Ранг доходности на риск
ALG
TEX
Сравнение ALG c TEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Terex Corporation (TEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALG | TEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.25 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.25 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALG и TEX
Максимальная просадка ALG за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки TEX в -91.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и TEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALG | TEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -91.96% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -28.29% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.30% | -51.25% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -51.25% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -74.15% | +31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -19.47% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -51.27% | +31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.22% | 10.82% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALG и TEX
Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 8.35%, в то время как у Terex Corporation (TEX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALG | TEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 12.57% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.62% | 36.96% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 49.10% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 44.25% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 45.37% | -14.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALG и TEX
Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TEX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.79% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
TEX Terex Corporation | 1.03% | 1.27% | 1.47% | 1.11% | 1.22% | 1.09% | 0.34% | 1.48% | 1.45% | 0.66% | 0.89% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALG и TEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Terex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALG и TEX
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.86M при выручке в 450.73M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
TEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 444.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 450.73M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
TEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.94M при выручке в 450.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
TEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALG and TEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEX has higher volatility (12.57%) compared to ALG (8.35%). In terms of maximum drawdown, ALG dropped -69.23% vs TEX's -91.96%.
TEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALG и TEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор