PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с TEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALGTEX
Дох-ть с нач. г.-6.14%-2.10%
Дох-ть за 1 год9.51%14.34%
Дох-ть за 3 года8.45%5.51%
Дох-ть за 5 лет12.71%14.83%
Дох-ть за 10 лет16.61%8.24%
Коэф-т Шарпа0.390.45
Коэф-т Сортино0.770.95
Коэф-т Омега1.091.12
Коэф-т Кальмара0.410.43
Коэф-т Мартина0.721.40
Индекс Язвы15.85%13.06%
Дневная вол-ть29.32%40.99%
Макс. просадка-69.22%-91.96%
Текущая просадка-13.71%-33.61%

Фундаментальные показатели


ALGTEX
Рыночная капитализация$2.37B$3.71B
EPS$9.94$6.85
Цена/прибыль19.748.11
PEG коэффициент3.891.64
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$5.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$1.14B
EBITDA (12 мес.)$214.21M$651.40M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и TEX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALG и TEX

С начала года, ALG показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у TEX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции TEX по среднегодовой доходности: 16.61% против 8.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11%
-9.55%
ALG
TEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c TEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Terex Corporation (TEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.72
TEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TEX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.40

Сравнение коэффициента Шарпа ALG и TEX

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и TEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39
0.45
ALG
TEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и TEX

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TEX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
TEX
Terex Corporation
1.22%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%0.12%

Просадки

Сравнение просадок ALG и TEX

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки TEX в -91.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и TEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.71%
-33.61%
ALG
TEX

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и TEX

Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 13.00%, в то время как у Terex Corporation (TEX) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
15.03%
ALG
TEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и TEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Terex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию