PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALG с TEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ALG и TEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamo Group Inc. (ALG) и Terex Corporation (TEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
-11.83%
ALG
TEX

Доходность по периодам

С начала года, ALG показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у TEX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции ALG превзошли акции TEX по среднегодовой доходности: 15.51% против 6.72% соответственно.


ALG

С начала года

-6.07%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

TEX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-11.83%

1 год

8.03%

5 лет (среднегодовая)

14.77%

10 лет (среднегодовая)

6.72%

Фундаментальные показатели


ALGTEX
Рыночная капитализация$2.37B$3.48B
EPS$9.93$6.85
Цена/прибыль19.777.61
PEG коэффициент3.891.64
Общая выручка (12 мес.)$1.66B$5.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$417.45M$1.14B
EBITDA (12 мес.)$227.99M$639.00M

Основные характеристики


ALGTEX
Коэф-т Шарпа0.260.22
Коэф-т Сортино0.590.63
Коэф-т Омега1.071.08
Коэф-т Кальмара0.280.22
Коэф-т Мартина0.480.67
Индекс Язвы16.06%13.58%
Дневная вол-ть29.03%40.76%
Макс. просадка-69.22%-91.96%
Текущая просадка-13.64%-36.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALG и TEX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALG c TEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamo Group Inc. (ALG) и Terex Corporation (TEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.260.22
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.590.63
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.08
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.280.22
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.480.67
ALG
TEX

Показатель коэффициента Шарпа ALG на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALG и TEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
0.22
ALG
TEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALG и TEX

Дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TEX в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%
TEX
Terex Corporation
1.29%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%0.12%

Просадки

Сравнение просадок ALG и TEX

Максимальная просадка ALG за все время составила -69.22%, что меньше максимальной просадки TEX в -91.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALG и TEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-36.82%
ALG
TEX

Волатильность

Сравнение волатильности ALG и TEX

Текущая волатильность для Alamo Group Inc. (ALG) составляет 12.72%, в то время как у Terex Corporation (TEX) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что ALG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.72%
15.66%
ALG
TEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALG и TEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamo Group Inc. и Terex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию