Сравнение ZTWO с SCHJ
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - ZTWO tracks the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross while SCHJ tracks the Bloomberg US 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.57% vs 3.39% for SCHJ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHJ.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и SCHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 1.10%.
ZTWO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
SCHJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $7.90M | $6.59M | |
| $154.25K | $92.13K | $77.62K |
Сравнение доходности по годам ZTWO и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.51% | 5.49% | 0.36% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 1.10% | 6.80% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ZTWO and SCHJ is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between ZTWO and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
ZTWO
SCHJ
Сравнение ZTWO c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTWO | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.31 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 8.70 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и SCHJ
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и SCHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -13.62% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.47% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.84% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.39% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и SCHJ
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.38%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.53% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.55% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.87% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 2.96% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 4.09% | -2.60% |
Сравнение комиссий ZTWO и SCHJ
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и SCHJ
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SCHJ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and SCHJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHJ has higher volatility (0.53%) compared to ZTWO (0.38%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs SCHJ's -13.62%.
On 1-year performance, ZTWO leads with 3.57% vs 3.39% for SCHJ. On fees, SCHJ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTWO has performed better with a 3.57% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZTWO.
SCHJ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.12% for ZTWO.
ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while SCHJ tracks Bloomberg US 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: F/m and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.03% for SCHJ.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и SCHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор