Сравнение ZTWO с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
ZTWO и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.96% | 5.86% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.96%.
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и DCRE
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
ZTWO vs. DCRE — Ранг доходности на риск
ZTWO
DCRE
Сравнение ZTWO c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 3.80 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 6.03 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.88 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 7.54 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 28.99 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 3.80 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 4.01 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и DCRE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и DCRE
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и DCRE
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -0.84% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.68% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.37% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.18% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и DCRE
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.44% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.75% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.40% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.59% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.59% | -0.09% |