PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZTWO с ZTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZTWO и ZTRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и ZTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.38%
5.18%
ZTWO
ZTRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTWO:

3.30

ZTRE:

2.19

Коэф-т Сортино

ZTWO:

5.30

ZTRE:

3.33

Коэф-т Омега

ZTWO:

1.73

ZTRE:

1.43

Коэф-т Кальмара

ZTWO:

8.34

ZTRE:

4.15

Коэф-т Мартина

ZTWO:

23.69

ZTRE:

10.18

Индекс Язвы

ZTWO:

0.22%

ZTRE:

0.51%

Дневная вол-ть

ZTWO:

1.61%

ZTRE:

2.37%

Макс. просадка

ZTWO:

-0.64%

ZTRE:

-1.25%

Текущая просадка

ZTWO:

-0.14%

ZTRE:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у ZTRE с доходностью 0.50%.


ZTWO

С начала года

0.40%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.20%

1 год

5.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ZTRE

С начала года

0.50%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.83%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZTWO и ZTRE

И ZTWO, и ZTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии ZTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии ZTRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTWO и ZTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTWO
Ранг риск-скорректированной доходности ZTWO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

ZTRE
Ранг риск-скорректированной доходности ZTRE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTWO c ZTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZTWO, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.302.19
Коэффициент Сортино ZTWO, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.303.33
Коэффициент Омега ZTWO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.731.43
Коэффициент Кальмара ZTWO, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.344.15
Коэффициент Мартина ZTWO, с текущим значением в 23.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.6910.18
ZTWO
ZTRE

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа ZTRE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и ZTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Thu 16Sat 18Mon 20Wed 22Fri 24Jan 26Tue 28Thu 30FebruaryMon 03Wed 05Fri 07
3.30
2.19
ZTWO
ZTRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и ZTRE

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности ZTRE в 4.92%


TTM2024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.98%4.58%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.92%4.51%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и ZTRE

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.64%, что меньше максимальной просадки ZTRE в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и ZTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.14%
-0.19%
ZTWO
ZTRE

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и ZTRE

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.39%, в то время как у F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.39%
0.62%
ZTWO
ZTRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab