Сравнение ZTWO с ZTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE).
ZTWO и ZTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и ZTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и ZTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.11% | 6.60% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у ZTRE с доходностью 0.11%.
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTRE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и ZTRE
И ZTWO, и ZTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. ZTRE — Ранг доходности на риск
ZTWO
ZTRE
Сравнение ZTWO c ZTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | ZTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 3.23 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.44 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.20 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 13.26 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 2.63 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и ZTRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и ZTRE
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ZTRE в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и ZTRE
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и ZTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.45% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.45% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.70% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.35% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и ZTRE
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.62%, в то время как у F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.97% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.29% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.17% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.12% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.12% | -0.62% |