PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTWO с ZTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTWO с ZTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE).

ZTWO и ZTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и ZTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и ZTRE

2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%

Доходность по периодам

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUXZTWO с USDX
Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с OXLCZTRE с ZTENZTRE с FCSHZTRE с RBILZTRE с FLDBZTRE с DCREZTRE с BSV

Сравнение комиссий ZTWO и ZTRE

И ZTWO, и ZTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTWO vs. ZTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c ZTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTWOZTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.11

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

3.19

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.17

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

13.22

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTWO vs. ZTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTRE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и ZTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTWOZTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

2.60

+0.64

Корреляция

Корреляция между ZTWO и ZTRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и ZTRE

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ZTRE в 4.29%

TTM20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и ZTRE

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и ZTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTWOZTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-1.45%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.45%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.80%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.17%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и ZTRE

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTWOZTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.29%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

2.16%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

2.12%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

2.12%

-0.62%