PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTWO с TUSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и TUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и TUSI


2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.29%5.49%0.36%
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
0.94%5.09%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TUSI с доходностью 0.94%.


ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TUSI

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.80%
3 года*
5.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Touchstone Ultra Short Income ETF

Сравнение комиссий ZTWO и TUSI

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZTWO vs. TUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

TUSI
Ранг доходности на риск TUSI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c TUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTWOTUSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

4.56

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

7.51

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.17

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

12.16

-7.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

58.38

-37.76

ZTWO vs. TUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа TUSI равного 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и TUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTWOTUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

4.56

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

5.75

-2.51

Корреляция

Корреляция между ZTWO и TUSI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и TUSI

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TUSI в 4.67%


TTM2025202420232022
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
4.67%4.85%5.50%5.41%1.38%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и TUSI

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки TUSI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и TUSI.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTWOTUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-0.40%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.39%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.08%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и TUSI

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTWOTUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.23%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.67%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.06%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

0.95%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

0.95%

+0.55%