Сравнение ZTWO с XHLF
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 3.92% for XHLF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTWO и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 5.49% | 0.36% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ZTWO and XHLF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. XHLF — Ранг доходности на риск
ZTWO
XHLF
Сравнение ZTWO c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -40.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 11.75 | -10.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 98.81 | -94.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | 670.31 | -650.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 12.43 | -9.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 10.74 | -7.57 |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и XHLF
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -0.11% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.04% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.00% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.01% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и XHLF
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.08% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.22% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.32% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 0.42% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 0.42% | +1.07% |
Сравнение комиссий ZTWO и XHLF
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и XHLF
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and XHLF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.42%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs XHLF's -0.11%.
On 1-year performance, ZTWO leads with 3.94% vs 3.92% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTWO has performed better with a 3.94% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZTWO.
ZTWO has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.85% for XHLF.
ZTWO is categorized as Short-Term Bond, while XHLF is Government Bonds. ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: F/m and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.03% for XHLF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор