Сравнение ZTWO с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
ZTWO и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и XHLF
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. XHLF — Ранг доходности на риск
ZTWO
XHLF
Сравнение ZTWO c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 12.09 | -9.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 39.75 | -35.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 9.67 | -8.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 99.61 | -95.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 605.40 | -584.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 12.09 | -9.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 10.74 | -7.50 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и XHLF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и XHLF
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и XHLF
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -0.11% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.04% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и XHLF
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.09% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.21% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 0.33% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 0.42% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 0.42% | +1.08% |