Сравнение ZTWO с SPSB
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 4.30% for SPSB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и SPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTWO показывает доходность 0.93%, а SPSB немного выше – 0.97%.
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам ZTWO и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 5.49% | 0.36% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.97% | 5.86% | 0.30% |
Correlation
The correlation between ZTWO and SPSB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between ZTWO and SPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. SPSB — Ранг доходности на риск
ZTWO
SPSB
Сравнение ZTWO c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.72 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 4.94 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | 23.02 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 0.87 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и SPSB
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и SPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -11.75% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.87% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.01% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.54% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и SPSB
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.95% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.33% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.98% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 3.05% | -1.56% |
Сравнение комиссий ZTWO и SPSB
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и SPSB
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SPSB в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and SPSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.42%) compared to SPSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs SPSB's -11.75%.
On 1-year performance, SPSB leads with 4.30% vs 3.94% for ZTWO. On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPSB has performed better with a 4.30% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZTWO.
SPSB has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.12% for ZTWO.
ZTWO is categorized as Short-Term Bond, while SPSB is Corporate Bonds. ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: F/m and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.07% for SPSB.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и SPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор