График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) показал доход в 0.29% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев.
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 94% месяцев были с положительной доходностью, а 6% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ZTWO закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.35% | -0.51% | 0.03% | 0.29% | ||||||||
| 2025 | 0.44% | 0.71% | 0.31% | 0.66% | 0.18% | 0.69% | 0.06% | 0.77% | 0.45% | 0.27% | 0.44% | 0.38% | 5.49% |
| 2024 | 0.36% | 0.36% |
Метрики бенчмарка
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 4.68%, бета — 0.02, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 20.12.2024.
- Этот ETF участвовал в 14.16% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -15.55%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.68%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 14.16%
- Участие в снижении
- -15.55%
Комиссия
Комиссия ZTWO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTWO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZTWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.92 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 1.41 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.41 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 6.61 | +14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZTWO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.00 | $0.52 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $2.19 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 0.93%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.93% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.67% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | 8 | 24 апр. 2025 г. | 14 |
| -0.31% | 1 мая 2025 г. | 10 | 14 мая 2025 г. | 8 | 27 мая 2025 г. | 18 |
| -0.27% | 11 мар. 2025 г. | 2 | 12 мар. 2025 г. | 5 | 19 мар. 2025 г. | 7 |
| -0.23% | 29 окт. 2025 г. | 6 | 5 нояб. 2025 г. | 12 | 21 нояб. 2025 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...