- Эмитент
- F/m
- Дата выпуска
- 10 янв. 2024 г.
- Категория
- Short-Term Bond, Investment Grade Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $18M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $92.13K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции ZTWO — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) показал доход в 1.51% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев.
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZTWO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 95% месяцев были с положительной доходностью, а 5% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ZTWO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.35% | -0.51% | 0.34% | 0.39% | 0.18% | 0.11% | 0.21% | 1.51% | ||||
| 2025 | 0.44% | 0.71% | 0.31% | 0.66% | 0.18% | 0.69% | 0.06% | 0.77% | 0.45% | 0.27% | 0.44% | 0.38% | 5.49% |
| 2024 | 0.36% | 0.36% |
Метрики бенчмарка
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.02, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2024.
- This ETF captured 9.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 9.76%
- Участие в снижении
- -16.09%
Комиссия
Комиссия ZTWO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTWO имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.50 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 10.58 | +7.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.07 | $2.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.12% | 4.31% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.00 | $1.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $2.19 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 0.93%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.93%март 2026 г. | 24d | 1mo 11d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.67%апр. 2025 г. | 7d | 13d | 20dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.31%май 2025 г. | 13d | 13d | 26dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.28%июнь 2026 г. | 5d | 4d | 9dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.27%март 2025 г. | 1d | 7d | 8dмарт 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ZTWO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -56.78% | +55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -9.10% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -10.69% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.14% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZTWO
Добавьте F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTWO