- Эмитент
- F/m
- Дата выпуска
- 10 янв. 2024 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции ZTWO — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) показал доход в 0.89% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев.
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZTWO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ZTWO закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.35% | -0.51% | 0.34% | 0.39% | -0.11% | 0.89% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.71% | 0.31% | 0.66% | 0.18% | 0.69% | 0.06% | 0.77% | 0.45% | 0.27% | 0.44% | 0.38% | 5.49% |
| 2024 | 0.36% | 0.36% |
Метрики бенчмарка
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 4.33%, beta of 0.02, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2024.
- This ETF captured 10.05% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.33%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 10.05%
- Участие в снижении
- -14.02%
Комиссия
Комиссия ZTWO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTWO имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZTWO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.93 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 13.52 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.07 | $2.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.12% | 4.31% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.00 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $2.19 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 0.93%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -0.93%март 2026 г. | 24d | 1mo 11d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.67%апр. 2025 г. | 7d | 13d | 20dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.31%май 2025 г. | 13d | 13d | 26dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.27%март 2025 г. | 1d | 7d | 8dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.26%май 2026 г. | 8d | 7d | 15dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| ZTWO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -56.78% | +55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -9.10% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.74% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -10.72% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 1.97% | -1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZTWO
Добавьте F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTWO