Сравнение ZTS с KO
ZTS (Zoetis Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZTS returned 6.46%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -35.91%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.46% против 9.46% соответственно.
ZTS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -35.91%
- 6 месяцев
- -33.34%
- 1 год
- -50.59%
- 3 года*
- -21.40%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- 6.46%
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам ZTS и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -35.91% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ZTS and KO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between ZTS and KO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.77B
KO:
$349.05B
ZTS:
$6.04
KO:
$3.18
ZTS:
13.23
KO:
25.47
ZTS:
1.48
KO:
3.07
ZTS:
3.68
KO:
7.08
ZTS:
10.45
KO:
10.38
ZTS:
$9.51B
KO:
$49.28B
ZTS:
$6.73B
KO:
$30.43B
ZTS:
$3.95B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. KO — Ранг доходности на риск
ZTS
KO
Сравнение ZTS c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.19 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.19 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | 4.38 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и KO
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -68.23% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -7.87% | -46.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -16.26% | -45.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -17.27% | -51.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -36.99% | -31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.04% | -2.58% | -63.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -16.09% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 3.93% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и KO
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.89% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 12.85% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.68% | 16.80% | +18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 16.20% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 18.25% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и KO
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что сопоставимо с доходностью KO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.58% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и KO
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and KO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.56%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор