Сравнение ZTS с HCA
ZTS (Zoetis Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, HCA in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 18.27%/yr for HCA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 6.24% против 18.27% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -52.13%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам ZTS и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between ZTS and HCA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between ZTS and HCA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$6.04
HCA:
$28.46
ZTS:
13.17
HCA:
13.60
ZTS:
1.48
HCA:
1.62
ZTS:
3.66
HCA:
1.22
ZTS:
$9.51B
HCA:
$75.60B
ZTS:
$6.73B
HCA:
$31.37B
ZTS:
$3.95B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. HCA — Ранг доходности на риск
ZTS
HCA
Сравнение ZTS c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.06 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.15 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 0.44 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и HCA
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -54.74% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -33.62% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -33.62% | -28.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -39.49% | -28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -54.74% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -28.87% | -37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -11.04% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 11.15% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и HCA
Zoetis Inc. (ZTS) и HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеют волатильность 8.65% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 8.97% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 21.53% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 27.33% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 29.90% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 32.63% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и HCA
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HCA в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и HCA
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and HCA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (8.97%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор