PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTS с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZTS с ADSK

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ZTS (Zoetis Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ZTS returned 6.54%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZTS и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 6.54% против 14.84% соответственно.

ZTS

1 день
4.29%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-34.10%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-49.29%
3 года*
-19.45%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
6.54%

ADSK

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-24.30%
6 месяцев
-25.49%
1 год
-24.61%
3 года*
3.62%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTS и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTS
Zoetis Inc.		-34.10%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%
ADSK
Autodesk, Inc.		-24.30%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Correlation

The correlation between ZTS and ADSK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г.

0.42

The correlation between ZTS and ADSK shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTS:

$34.72B

ADSK:

$47.50B

EPS

ZTS:

$6.04

ADSK:

$6.84

Коэффициент P/E

ZTS:

13.60

ADSK:

32.78

Коэффициент PEG

ZTS:

1.53

ADSK:

1.26

Коэффициент P/S

ZTS:

3.78

ADSK:

6.39

Коэффициент P/B

ZTS:

10.74

ADSK:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

ZTS:

$9.51B

ADSK:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTS:

$6.73B

ADSK:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

ZTS:

$3.95B

ADSK:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLY
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP

Доходность на риск

ZTS vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 11
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTS c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTSADSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-0.75

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
-0.93

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.88

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.74

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

-1.41

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTS vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTSADSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

-0.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ZTS и ADSK

Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и ADSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTSADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-76.92%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.35%

-33.15%

-22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.77%

-33.15%

-28.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.48%

-51.99%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

-51.99%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.09%

-34.53%

-30.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-22.62%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.93%

17.43%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и ADSK

Zoetis Inc. (ZTS) и Autodesk, Inc. (ADSK) имеют волатильность 12.06% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTSADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

12.02%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

26.89%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

32.78%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

35.05%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

36.43%

-9.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и ADSK

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		2.51%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTS и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.26B
1.93B
(ZTS) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTS и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zoetis Inc. и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
71.7%
91.0%
Активы портфеля
ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

ZTS and ADSK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTS has higher volatility (12.06%) compared to ADSK (12.02%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs ADSK's -76.92%.

ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTS и ADSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор