PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTRE с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и VGSH


2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.00%6.60%0.38%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.25%5.07%0.29%

Доходность по периодам


ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий ZTRE и VGSH

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZTRE vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTREVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.57

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

4.13

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.21

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

15.93

-2.71

ZTRE vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTREVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

1.01

+1.58

Корреляция

Корреляция между ZTRE и VGSH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и VGSH

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VGSH в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.29%4.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и VGSH

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и VGSH.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTREVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-5.70%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.88%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.52%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.60%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и VGSH

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTREVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.52%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.84%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.44%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

1.96%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

1.57%

+0.55%