Сравнение ZTRE с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
ZTRE и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTRE и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.00% | 6.60% | 0.38% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 0.24% |
Доходность по периодам
ZTRE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTRE и USTB
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
ZTRE vs. USTB — Ранг доходности на риск
ZTRE
USTB
Сравнение ZTRE c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.12 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 4.97 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.47 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 23.81 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.12 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 1.70 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между ZTRE и USTB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и USTB
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и USTB
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTRE | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -5.32% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.84% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.59% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.67% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.19% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и USTB
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTRE | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.49% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.83% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.49% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 2.01% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 2.02% | +0.10% |