Сравнение ZTRE с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
ZTRE и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTRE и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.00% | 6.60% | 0.38% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 0.24% |
Доходность по периодам
ZTRE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTRE и STOT
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
ZTRE vs. STOT — Ранг доходности на риск
ZTRE
STOT
Сравнение ZTRE c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTRE | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.49 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.58 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.56 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 18.75 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTRE | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 1.10 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между ZTRE и STOT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и STOT
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и STOT
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTRE | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -6.07% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.76% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.51% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.85% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и STOT
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTRE | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.48% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.80% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.70% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.73% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 2.21% | -0.09% |