Сравнение ZTRE с IVES
ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - ZTRE is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTRE returned 3.80% vs 33.63% for IVES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZTRE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности ZTRE и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTRE показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 13.51%.
ZTRE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTRE и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.74% | 3.72% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 13.51% | 25.11% |
Correlation
The correlation between ZTRE and IVES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTRE vs. IVES — Ранг доходности на риск
ZTRE
IVES
Сравнение ZTRE c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTRE | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.49 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 4.03 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTRE и IVES
Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTRE | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -22.64% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -22.64% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -14.02% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -5.89% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 8.37% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTRE и IVES
Текущая волатильность для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) составляет 0.59%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTRE | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 11.58% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 21.22% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 27.05% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 26.62% | -24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 26.62% | -24.51% |
Сравнение комиссий ZTRE и IVES
ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTRE и IVES
Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IVES в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.37% | 0.41% | 0.00% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.21% | 4.37% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTRE and IVES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (11.58%) compared to ZTRE (0.59%). In terms of maximum drawdown, ZTRE dropped -1.45% vs IVES's -22.64%.
On 1-year performance, IVES leads with 33.63% vs 3.80% for ZTRE. On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTRE has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 33.63% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
ZTRE has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.37% for IVES.
ZTRE is categorized as Short-Term Bond, while IVES is Technology Equities. ZTRE tracks ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: F/m and Wedbush. Their fees differ too: 0.15% for ZTRE and 0.75% for IVES.
ZTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTRE и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор