PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTRE с ISTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

ZTRE и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и ISTB

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%0.38%

Доходность по периодам

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с ZTENZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с FLDBZTRE с DCRE
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с SHYISTB с IMTBISTB с IAGGISTB с FIBR

Сравнение комиссий ZTRE и ISTB

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ZTRE vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTREISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.27

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.47

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.60

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

14.26

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTREISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

0.84

+1.76

Корреляция

Корреляция между ZTRE и ISTB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и ISTB

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ISTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и ISTB

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и ISTB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTREISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-9.34%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.26%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.78%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.23%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.32%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и ISTB

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTREISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.78%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.18%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.94%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

2.78%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

2.50%

-0.38%