PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTRE с ISDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).

ZTRE и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и ISDB

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		0.16%6.23%0.33%

Доходность по периодам

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с ZTENZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с FLDBZTRE с DCRE
Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с VRIGISDB с TBLL

Сравнение комиссий ZTRE и ISDB

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTRE vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTREISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.27

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

5.01

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.76

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.32

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

19.29

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTREISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.27

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

2.75

-0.15

Корреляция

Корреляция между ZTRE и ISDB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и ISDB

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ISDB в 4.69%

TTM202520242023
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%0.00%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.69%4.89%5.50%5.20%

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и ISDB

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и ISDB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTREISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-1.83%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-1.12%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.69%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.26%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и ISDB

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTREISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.76%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.05%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.46%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

1.87%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

1.87%

+0.25%