PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ZTR уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.63% против 16.19% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с BERIXZTR с CSTAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий ZTR и WWWEX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

ZTR vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.39

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.65

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.57

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

1.42

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.39

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.08

Корреляция

Корреляция между ZTR и WWWEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и WWWEX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и WWWEX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-82.60%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.14%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-26.94%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-36.00%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-7.95%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-41.54%

+32.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.88%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и WWWEX

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.99%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

14.24%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

18.32%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.91%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.12%

+2.46%