Сравнение ZTR с DMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Dimensional Managed Account Fund (DMA).
ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTR и DMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTR и DMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.60% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -22.63% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | -4.80% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -4.80%.
ZTR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 6.63%
DMA
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTR и DMA
ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%.
Доходность на риск
ZTR vs. DMA — Ранг доходности на риск
ZTR
DMA
Сравнение ZTR c DMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTR | DMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.61 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.06 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.79 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.02 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTR | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.61 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ZTR и DMA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTR и DMA
Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности DMA в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.89% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 13.52% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTR и DMA
Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и DMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTR | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -38.85% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.40% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -6.50% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -11.25% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.33% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTR и DMA
Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 4.85%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTR | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.12% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.02% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 17.81% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 24.34% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 24.34% | -2.76% |