PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTOP с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTOP с LDRH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.55% vs 6.43% for LDRH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности ZTOP и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.79%.

ZTOP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTOP и LDRH

2026 (YTD)2025
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		1.53%8.13%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.79%6.99%

Correlation

The correlation between ZTOP and LDRH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between ZTOP and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m High Yield 100 ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с ZTOP:
ZTOP с LFSCZTOP с UTWYZTOP с SPITZTOP с ZHOGZTOP с IBHHZTOP с THYZTOP с FTSL
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Доходность на риск

ZTOP vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTOP
Ранг доходности на риск ZTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTOP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTOP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTOP c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOPLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.48

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.99

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.24

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

21.81

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTOP vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTOP на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTOP и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOPLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.69

+0.79

Просадки

Сравнение просадок ZTOP и LDRH

Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTOPLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.52%

-3.17%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.23%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.20%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.24%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTOP и LDRH

F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTOPLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.69%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.97%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

2.61%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

3.52%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

3.52%

-0.03%

Сравнение комиссий ZTOP и LDRH

ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTOP и LDRH

Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности LDRH в 7.00%

ПозицияTTM20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.00%6.41%1.13%
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		6.24%4.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTOP and LDRH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTOP has higher volatility (1.04%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, ZTOP leads with 6.55% vs 6.43% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTOP has performed better with a 6.55% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.

LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.24% for ZTOP.

ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTOP и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор