Сравнение ZTOP с UTWY
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.55% vs 4.46% for UTWY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.64%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 8.13% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.64% | 3.27% |
Correlation
The correlation between ZTOP and UTWY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between ZTOP and UTWY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. UTWY — Ранг доходности на риск
ZTOP
UTWY
Сравнение ZTOP c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.67 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 1.81 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.55 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | -0.08 | +2.56 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и UTWY
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -18.19% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -6.70% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -6.03% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -7.03% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.47% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и UTWY
Текущая волатильность для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) составляет 1.04%, в то время как у F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.50% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 5.64% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 8.10% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 11.11% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 11.11% | -7.62% |
Сравнение комиссий ZTOP и UTWY
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и UTWY
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности UTWY в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.69% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and UTWY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTWY has higher volatility (2.50%) compared to ZTOP (1.04%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs UTWY's -18.19%.
On 1-year performance, ZTOP leads with 6.55% vs 4.46% for UTWY. On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTOP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTOP has performed better with a 6.55% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 4.69% for UTWY.
ZTOP is categorized as High Yield Bonds, while UTWY is Government Bonds. ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.15% for UTWY.
ZTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор