Сравнение ZTOP с SPIT
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both exchange-traded funds - ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments. ZTOP is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 27.92%.
ZTOP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.73% | 1.17% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
Correlation
The correlation between ZTOP and SPIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. SPIT — Ранг доходности на риск
ZTOP
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZTOP c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTOP | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и SPIT
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -12.49% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.09% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.55% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 26.64% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 26.64% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 26.64% | -23.17% |
Сравнение комиссий ZTOP и SPIT
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и SPIT
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности SPIT в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.27% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and SPIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.61% for SPIT.
ZTOP is categorized as High Yield Bonds, while SPIT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор