Сравнение ZTOP с SPIT
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both exchange-traded funds - ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments. ZTOP is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 1.15% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between ZTOP and SPIT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. SPIT — Ранг доходности на риск
ZTOP
SPIT
Сравнение ZTOP c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 2.00 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и SPIT
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -12.49% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.85% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.62% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 26.35% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 26.35% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 26.35% | -22.86% |
Сравнение комиссий ZTOP и SPIT
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и SPIT
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and SPIT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 5.73% for SPIT.
ZTOP is categorized as High Yield Bonds, while SPIT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор