- ISIN
- US74933W1971
- CUSIP
- 74933W197
- Эмитент
- F/m Investments
- Дата выпуска
- 14 апр. 2025 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTOP
F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции ZTOP — $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) показал доход в 2.05% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев.
F/m High Yield 100 ETF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZTOP по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ZTOP закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.25% | -1.11% | 1.67% | 0.40% | -0.01% | 0.25% | 2.05% | |||||
| 2025 | 1.33% | 1.49% | 1.65% | 0.15% | 0.97% | 0.92% | -0.03% | 0.53% | 0.79% | 8.06% |
Метрики бенчмарка
F/m High Yield 100 ETF has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.19, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.84%) than losses (1.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.19 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 20.84%
- Участие в снижении
- 1.40%
Комиссия
Комиссия ZTOP составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTOP имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.24 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 9.71 | +0.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/m High Yield 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.49 | $2.29 |
Дивидендный доход | 6.78% | 4.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/m High Yield 100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $1.78 | |||||
| 2025 | $0.31 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.39 | $2.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F/m High Yield 100 ETF показал максимальную просадку в 2.52%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка F/m High Yield 100 ETF составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.52%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.25%окт. 2025 г. | 7d | 14d | 21dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.97%нояб. 2025 г. | 20d | 9d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.91%май 2026 г. | 12d | 10d | 22dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.63%май 2025 г. | 2d | 6d | 8dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ZTOP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -56.78% | +54.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -9.10% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.00% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -10.70% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.09% | -1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZTOP
Добавьте F/m High Yield 100 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTOP