PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTOP с FTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTOP с FTSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. ZTOP is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.55% vs 4.53% for FTSL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.

Доходность

Сравнение доходности ZTOP и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.62%.

ZTOP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTOP и FTSL

2026 (YTD)2025
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		1.53%8.13%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.62%6.18%

Correlation

The correlation between ZTOP and FTSL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m High Yield 100 ETF

First Trust Senior Loan Fund

Часто сравнивают с ZTOP:
ZTOP с LFSCZTOP с UTWYZTOP с SPITZTOP с ZHOGZTOP с IBHHZTOP с THYZTOP с XHYE
Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV

Доходность на риск

ZTOP vs. FTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTOP
Ранг доходности на риск ZTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTOP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTOP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTOP c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOPFTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.15

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.35

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.95

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

7.25

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTOP vs. FTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTOP на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTOP и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOPFTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.85

+1.63

Просадки

Сравнение просадок ZTOP и FTSL

Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и FTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTOPFTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.52%

-22.67%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.33%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.03%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.76%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.63%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTOP и FTSL

F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTOPFTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.36%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.95%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

2.11%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

3.35%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

5.19%

-1.70%

Сравнение комиссий ZTOP и FTSL

ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTOP и FTSL

Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности FTSL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		6.24%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTOP and FTSL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTOP has higher volatility (1.04%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs FTSL's -22.67%.

On 1-year performance, ZTOP leads with 6.55% vs 4.53% for FTSL. On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTOP has performed better with a 6.55% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.24% for ZTOP.

They also come from different issuers: F/m Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.86% for FTSL.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTOP и FTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор