Сравнение ZTOP с LFSC
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m Investments. ZTOP is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.55% vs 58.79% for LFSC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью 3.84%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 8.13% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 72.87% |
Correlation
The correlation between ZTOP and LFSC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. LFSC — Ранг доходности на риск
ZTOP
LFSC
Сравнение ZTOP c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.64 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 10.14 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.07 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и LFSC
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -29.74% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -16.25% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.57% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -7.82% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 5.82% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и LFSC
Текущая волатильность для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) составляет 1.04%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 7.43% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 18.52% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 26.01% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 28.90% | -25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 28.90% | -25.41% |
Сравнение комиссий ZTOP и LFSC
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и LFSC
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and LFSC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (7.43%) compared to ZTOP (1.04%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs 6.55% for ZTOP. On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ZTOP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.00% for LFSC.
ZTOP is categorized as High Yield Bonds, while LFSC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор