PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTIP.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZTIP.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		2.50%1.12%13.84%1.93%3.96%-0.85%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZTIP.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.44%
1 год
0.36%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZQQ.TOZTIP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZTIP.TO и ZMMK.TO

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

10.09

-10.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

25.74

-25.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

6.01

-4.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

86.98

-86.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

406.21

-405.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

10.09

-10.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

10.36

-9.53

Корреляция

Корреляция между ZTIP.TO и ZMMK.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.46%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTIP.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-0.16%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-0.03%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

0.00%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.01%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и ZMMK.TO

BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.08%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

0.20%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

0.26%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

0.34%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

0.34%

+6.02%