Сравнение ZTIP.TO с QTIP.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO).
ZTIP.TO и QTIP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и QTIP.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и QTIP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 2.50% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 0.29% | 4.82% | 0.82% | 3.50% | -12.98% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у QTIP.NEO с доходностью 0.29%.
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
QTIP.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTIP.TO и QTIP.NEO
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии QTIP.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. QTIP.NEO — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
QTIP.NEO
Сравнение ZTIP.TO c QTIP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTIP.TO | QTIP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.46 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 1.43 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTIP.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.09 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между ZTIP.TO и QTIP.NEO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и QTIP.NEO
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности QTIP.NEO в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.46% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 4.31% | 4.54% | 4.53% | 5.08% | 9.47% | 5.24% | 2.17% | 2.29% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и QTIP.NEO
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки QTIP.NEO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и QTIP.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -15.03% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -2.65% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -15.03% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -4.64% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.80% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.09% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и QTIP.NEO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTIP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | QTIP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.37% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.49% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 4.10% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.26% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.36% | 0.00% |