Сравнение ZTIP.TO с XSTH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO).
ZTIP.TO и XSTH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и XSTH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и XSTH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 2.50% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.32% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.60% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у XSTH.TO с доходностью 0.60%.
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
XSTH.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTIP.TO и XSTH.TO
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSTH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. XSTH.TO — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
XSTH.TO
Сравнение ZTIP.TO c XSTH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTIP.TO | XSTH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.85 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.25 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.49 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 4.79 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTIP.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.85 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.61 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZTIP.TO и XSTH.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и XSTH.TO
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности XSTH.TO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.46% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.00% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и XSTH.TO
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки XSTH.TO в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и XSTH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -5.98% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -1.49% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.19% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.61% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.46% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и XSTH.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.62% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 1.66% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 2.43% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 3.69% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.69% | +2.67% |