PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTIP.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZTIP.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		2.50%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%22.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZTIP.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.44%
1 год
0.36%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZQQ.TOZTIP.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZTIP.TO и ZCN.TO

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.29

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.89

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.22

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

14.47

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.29

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Корреляция

Корреляция между ZTIP.TO и ZCN.TO составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.46%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTIP.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-37.18%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-11.02%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-16.25%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.29%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-4.80%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.46%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.42%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.62%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

10.90%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

15.29%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

13.01%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

14.96%

-8.60%