PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с XSTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTIP.TO с XSTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO).

ZTIP.TO и XSTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и XSTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и XSTP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		2.50%1.12%13.84%1.93%3.96%4.32%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		2.42%0.64%13.59%2.31%9.51%4.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, а XSTP.TO немного ниже – 2.42%.

ZTIP.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.99%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.44%
1 год
0.54%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

XSTP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.89%
1 год
0.05%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZQQ.TOZTIP.TO с ZMMK.TOZTIP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XST.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с MFC.TO

Сравнение комиссий ZTIP.TO и XSTP.TO

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSTP.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. XSTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c XSTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOXSTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.05

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.13

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

0.24

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. XSTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XSTP.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и XSTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOXSTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZTIP.TO и XSTP.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и XSTP.TO

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности XSTP.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.46%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		4.03%4.06%2.41%3.08%5.70%2.19%

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и XSTP.TO

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, примерно равная максимальной просадке XSTP.TO в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и XSTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTIP.TOXSTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-5.68%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-5.05%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.22%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.66%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и XSTP.TO

BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOXSTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.35%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

3.96%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

5.67%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

7.18%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

7.18%

-0.82%