PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTIP.TO с ZRR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTIP.TO с ZRR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO).

ZTIP.TO и ZRR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTIP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTIP.TO и ZRR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и ZRR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		2.50%1.12%13.84%1.93%3.96%4.47%
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		1.34%0.12%4.03%0.41%-14.56%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ZRR.TO с доходностью 1.34%.

ZTIP.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.99%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.44%
1 год
0.54%
3 года*
5.58%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

ZRR.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-1.41%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

BMO Real Return Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZQQ.TOZTIP.TO с ZMMK.TOZTIP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с XSTP.TOZRR.TO с ZEQT.TOZRR.TO с ZAG.TOZRR.TO с ZCN.TO

Сравнение комиссий ZTIP.TO и ZRR.TO

ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZRR.TO в 0.28%.

ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Доходность на риск

ZTIP.TO vs. ZRR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTIP.TO c ZRR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTIP.TOZRR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.19

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

-0.21

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.06

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

-0.11

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTIP.TO vs. ZRR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTIP.TO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ZRR.TO равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTIP.TO и ZRR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTIP.TOZRR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.26

+0.58

Корреляция

Корреляция между ZTIP.TO и ZRR.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTIP.TO и ZRR.TO

Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности ZRR.TO в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.46%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.35%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ZTIP.TO и ZRR.TO

Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ZRR.TO в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и ZRR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTIP.TOZRR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-23.84%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-5.80%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-23.84%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-9.45%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-6.65%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTIP.TO и ZRR.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 1.45%, в то время как у BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZRR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTIP.TOZRR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.65%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

4.36%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

7.35%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

11.55%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

10.52%

-4.16%