Сравнение ZTEN с VGLT
ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTEN returned 6.32% vs 3.91% for VGLT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZTEN charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.17%.
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -1.06%
Сравнение доходности по годам ZTEN и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 9.15% | 0.29% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.17% | 5.35% | -0.35% |
Correlation
The correlation between ZTEN and VGLT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between ZTEN and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEN vs. VGLT — Ранг доходности на риск
ZTEN
VGLT
Сравнение ZTEN c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.56 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 1.46 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.45 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.19 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и VGLT
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEN | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -46.18% | +42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -7.01% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -36.68% | +35.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -15.06% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.69% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и VGLT
Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEN | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.56% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 5.95% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 8.88% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 14.57% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 13.81% | -8.02% |
Сравнение комиссий ZTEN и VGLT
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и VGLT
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VGLT в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.60% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTEN and VGLT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.56%) compared to ZTEN (1.60%). In terms of maximum drawdown, ZTEN dropped -3.43% vs VGLT's -46.18%.
On 1-year performance, ZTEN leads with 6.32% vs 3.91% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZTEN has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.32% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZTEN.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.60% for VGLT.
ZTEN is categorized as Long-Term Bond, while VGLT is Government Bonds. ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: F/m and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZTEN and 0.03% for VGLT.
ZTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEN и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор