Сравнение ZTEN с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
ZTEN и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и ZTWO
И ZTEN, и ZTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
ZTEN
ZTWO
Сравнение ZTEN c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.74 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 4.28 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.56 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 20.63 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.74 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 3.24 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и ZTWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и ZTWO
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и ZTWO
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -0.93% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -0.93% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.49% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.10% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.21% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и ZTWO
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.61% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 0.89% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 1.53% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.50% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.50% | +4.38% |