Сравнение ZTEN с ZTWO
ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ZTEN returned 6.32% vs 3.94% for ZTWO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и ZTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.93%.
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTEN и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 9.15% | 0.29% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 5.49% | 0.36% |
Correlation
The correlation between ZTEN and ZTWO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ZTEN and ZTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEN vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
ZTEN
ZTWO
Сравнение ZTEN c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.24 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 20.10 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.03 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 3.17 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и ZTWO
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и ZTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEN | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -0.93% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -0.93% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.07% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.10% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.20% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и ZTWO
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEN | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.42% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 0.97% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 1.31% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 1.49% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 1.49% | +4.30% |
Сравнение комиссий ZTEN и ZTWO
И ZTEN, и ZTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и ZTWO
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ZTWO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTEN and ZTWO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEN has higher volatility (1.60%) compared to ZTWO (0.42%). In terms of maximum drawdown, ZTEN dropped -3.43% vs ZTWO's -0.93%.
On 1-year performance, ZTEN leads with 6.32% vs 3.94% for ZTWO. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.32% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTEN and ZTWO have the same expense ratio: 0.15% per year.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.12% for ZTWO.
ZTEN is categorized as Long-Term Bond, while ZTWO is Short-Term Bond. ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEN и ZTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор