PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZTEN с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZTEN и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTEN и ZTWO


Доходность по периодам

С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.


ZTEN

1 день
0.04%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий ZTEN и ZTWO

И ZTEN, и ZTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ZTEN vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 5151
Ранг коэф-та Мартина

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTEN c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZTENZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.74

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

4.28

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.56

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

20.63

-14.91

ZTEN vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTEN на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ZTWO равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTEN и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZTENZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.74

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

3.24

-2.04

Корреляция

Корреляция между ZTEN и ZTWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTEN и ZTWO

Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности ZTWO в 4.19%


Просадки

Сравнение просадок ZTEN и ZTWO

Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и ZTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZTENZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.43%

-0.93%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-0.93%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.49%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.10%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.21%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTEN и ZTWO

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZTENZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.61%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

0.89%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

1.53%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

1.50%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

1.50%

+4.38%