Сравнение ZTEN с UTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY).
ZTEN и UTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и UTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у UTWY с доходностью -0.38%.
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и UTWY
И ZTEN, и UTWY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. UTWY — Ранг доходности на риск
ZTEN
UTWY
Сравнение ZTEN c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.03 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.02 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.05 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 0.11 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.03 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | -0.08 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и UTWY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и UTWY
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности UTWY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и UTWY
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и UTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -18.19% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -7.47% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.79% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -7.09% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.41% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и UTWY
Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 2.59%, в то время как у F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.39% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 5.56% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 9.30% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.28% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.28% | -5.40% |