Сравнение ZTEN с ZTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE).
ZTEN и ZTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и ZTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и ZTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.00% | 6.60% | 0.38% |
Доходность по периодам
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTRE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и ZTRE
И ZTEN, и ZTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. ZTRE — Ранг доходности на риск
ZTEN
ZTRE
Сравнение ZTEN c ZTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | ZTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.11 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.19 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.17 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 13.22 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.11 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 2.60 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и ZTRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и ZTRE
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности ZTRE в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и ZTRE
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и ZTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -1.45% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -1.45% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.80% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.17% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.35% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и ZTRE
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.96% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 1.29% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 2.16% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.12% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.12% | +3.76% |