- Эмитент
- F/m
- Дата выпуска
- 10 янв. 2024 г.
- Категория
- Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции ZTEN — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) показал доход в 0.43% с начала года и 5.73% за последние 12 месяцев.
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ZTEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZTEN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 1.52% | -2.06% | 0.35% | 0.60% | -0.07% | 0.43% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 2.45% | -0.36% | -0.08% | 0.10% | 2.32% | -0.05% | 1.17% | 1.69% | 0.40% | 1.11% | -0.27% | 9.15% |
| 2024 | 0.29% | 0.29% |
Метрики бенчмарка
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 4.52%, beta of 0.13, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2024.
- This ETF captured 17.97% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.14 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 17.97%
- Участие в снижении
- -7.17%
Комиссия
Комиссия ZTEN составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTEN имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.46 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 10.92 | -5.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.65 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.07% | 5.16% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.00 | $1.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.42 | $2.65 |
| 2024 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 3.43%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.43%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 2mo 2d | 3mo 10dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.32%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.99%янв. 2025 г. | 13d | 14d | 27dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.59%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.33%июль 2025 г. | 14d | 14d | 28dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| ZTEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -56.78% | +53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -9.10% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.21% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -10.71% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.04% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZTEN
Добавьте F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTEN