Сравнение ZTEN с RBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL).
ZTEN и RBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и RBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 6.50% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.49% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 1.49%.
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и RBIL
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ZTEN
RBIL
Сравнение ZTEN c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.46 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 5.46 | -4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 7.45 | -5.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 32.50 | -26.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.46 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 3.89 | -2.69 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и RBIL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и RBIL
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности RBIL в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и RBIL
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и RBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -0.50% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -0.50% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.24% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.06% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.11% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и RBIL
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.61% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 0.69% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 1.05% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.04% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.04% | +4.84% |