Сравнение ZTEN с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
ZTEN и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.15% | 0.29% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.32% | 6.44% | -0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.32%.
ZTEN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и BLV
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. BLV — Ранг доходности на риск
ZTEN
BLV
Сравнение ZTEN c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.24 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.38 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.43 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 1.04 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.24 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.37 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и BLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и BLV
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности BLV в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.59% | 5.16% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.73% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и BLV
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -38.29% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -6.89% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -24.59% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -9.37% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.84% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и BLV
Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.54% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 5.50% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 9.77% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 12.98% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 11.99% | -6.10% |