PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTEN с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTEN с BLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds - ZTEN tracks the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross while BLV tracks the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTEN returned 6.32% vs 5.44% for BLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZTEN charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности ZTEN и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTEN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.47%.

ZTEN

1 день
0.16%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTEN и BLV

2026 (YTD)20252024
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.33%9.15%0.29%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-0.24%

Correlation

The correlation between ZTEN and BLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between ZTEN and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZTEN:
ZTEN с FSKAXZTEN с IBGKZTEN с DTLE.LZTEN с RBILZTEN с ZTREZTEN с UTWYZTEN с ZTWO
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

ZTEN vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTEN c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTENBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.68

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.02

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.95

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

2.40

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTEN vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTEN на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTEN и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTENBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.68

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.37

+0.80

Просадки

Сравнение просадок ZTEN и BLV

Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTENBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.43%

-38.29%

+34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-5.73%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-24.00%

+22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-9.51%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.27%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTEN и BLV

Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTENBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.46%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

5.62%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

8.15%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

12.96%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

11.98%

-6.19%

Сравнение комиссий ZTEN и BLV

ZTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTEN и BLV

Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BLV в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.07%5.16%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZTEN and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLV has higher volatility (2.46%) compared to ZTEN (1.60%). In terms of maximum drawdown, ZTEN dropped -3.43% vs BLV's -38.29%.

On 1-year performance, ZTEN leads with 6.32% vs 5.44% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZTEN has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.32% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZTEN.

ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.79% for BLV.

ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: F/m and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZTEN and 0.03% for BLV.

ZTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTEN и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор