Сравнение ZTEN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ZTEN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и TLT
И ZTEN, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. TLT — Ранг доходности на риск
ZTEN
TLT
Сравнение ZTEN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.10 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.06 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -0.13 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.26 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и TLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и TLT
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и TLT
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -48.35% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.23% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -40.23% | +38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -13.62% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 4.39% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и TLT
Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 2.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.71% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 6.61% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 11.40% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 15.88% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 14.93% | -9.05% |