PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTEN с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTEN с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTEN returned 6.32% vs 3.48% for TLT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZTEN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTEN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.

ZTEN

1 день
0.16%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTEN и TLT

2026 (YTD)20252024
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.33%9.15%0.29%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-0.55%

Correlation

The correlation between ZTEN and TLT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between ZTEN and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ZTEN:
ZTEN с FSKAXZTEN с IBGKZTEN с DTLE.LZTEN с RBILZTEN с ZTREZTEN с UTWYZTEN с ZTWO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

ZTEN vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTEN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTENTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.36

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.59

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.46

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

1.14

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTEN vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTEN на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTEN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTENTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.36

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.26

+0.91

Просадки

Сравнение просадок ZTEN и TLT

Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTENTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.43%

-48.35%

+44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-7.58%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-40.31%

+39.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-13.82%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.05%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTEN и TLT

Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 1.60%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTENTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.71%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

6.50%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

9.77%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

15.86%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

14.90%

-9.11%

Сравнение комиссий ZTEN и TLT

И ZTEN, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTEN и TLT

Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.07%5.16%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZTEN and TLT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to ZTEN (1.60%). In terms of maximum drawdown, ZTEN dropped -3.43% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, ZTEN leads with 6.32% vs 3.48% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZTEN has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 6.32% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTEN and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.58% for TLT.

ZTEN is categorized as Long-Term Bond, while TLT is Government Bonds. ZTEN tracks ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: F/m and iShares.

ZTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTEN и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор