Сравнение ZTEN с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
ZTEN и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTEN и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.57%.
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTEN и ILTB
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTEN vs. ILTB — Ранг доходности на риск
ZTEN
ILTB
Сравнение ZTEN c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.26 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.41 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.49 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 1.20 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.26 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.35 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между ZTEN и ILTB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и ILTB
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности ILTB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и ILTB
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTEN | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -36.88% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -5.93% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -21.96% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -9.80% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.42% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и ILTB
Текущая волатильность для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) составляет 2.59%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что ZTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTEN | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.39% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 5.32% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 9.57% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 12.65% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.55% | -5.67% |