Сравнение ZTEK с CWCO
ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. ZTEK operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ZTEK returned -1.70%/yr vs 10.78%/yr for CWCO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTEK и CWCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEK показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у CWCO с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции ZTEK уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: -1.70% против 10.78% соответственно.
ZTEK
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -17.48%
- 6 месяцев
- -30.12%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -31.11%
- 5 лет*
- -25.88%
- 10 лет*
- -1.70%
CWCO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам ZTEK и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -17.48% | -31.91% | -12.96% | -30.32% | -60.05% | 37.10% | 910.71% | -5.08% | -45.37% | -15.36% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -14.12% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -9.12% | -24.11% | 43.03% | -4.40% | 18.30% |
Correlation
The correlation between ZTEK and CWCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.04 |
The correlation between ZTEK and CWCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTEK:
-$0.07
CWCO:
$1.44
ZTEK:
61.78
CWCO:
2.81
ZTEK:
$942.82K
CWCO:
$128.33M
ZTEK:
-$704.07K
CWCO:
$46.99M
ZTEK:
-$7.85M
CWCO:
$22.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEK vs. CWCO — Ранг доходности на риск
ZTEK
CWCO
Сравнение ZTEK c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEK | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.50 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.41 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEK | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.42 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.24 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEK и CWCO
Максимальная просадка ZTEK за все время составила -92.57%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEK и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEK | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -81.47% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.61% | -25.29% | -46.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.24% | -38.23% | -38.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -38.23% | -54.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -47.74% | -44.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -21.45% | -69.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.45% | -38.28% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 9.02% | +40.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEK и CWCO
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) имеет более высокую волатильность в 60.86% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что ZTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEK | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.86% | 9.64% | +51.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.72% | 22.27% | +54.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.93% | 30.24% | +67.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.70% | 37.36% | +42.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.83% | 38.02% | +47.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEK и CWCO
ZTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.86% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTEK и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZEN Graphene Solutions Ltd и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTEK and CWCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (60.86%) compared to CWCO (9.64%). In terms of maximum drawdown, ZTEK dropped -92.57% vs CWCO's -81.47%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTEK и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор